手法は「損小利大」がいいは本当か?リスク・リワードと勝率の関係について考えてみた

燃え盛るニワトリです。



勝っているトレーダーは損小利大だ、という話が、
あたかも正しい・常識であるかのように語られますが、
それは本当でしょうか。

ちょっと考えてみたいと思います。



計算を単純化するために、
スプレッド0、手数料0、スリッページなし、ランダムウォーク、大数の法則、
のケースをモデルとして考えます。

例えば、勝率50%、リスク・リワードが1:1、損益プラスマイナス0、の手法で考えます。

これを今後「ケース1」と呼びます。



よく見かけるのは勝率が低くてもリスク・リワードのリワードを大きくすれば、
最終的には勝てる、という考えです。

「手法を変えず」に、リスク・リワードを1:9にしたらどうでしょうか。
このケースでは、必然的に勝率は10%になります。

そうです、リスク・リワードを変えただけでは、勝率が下がって、
損益はプラスマイナス0となります。

これを今後「ケース2」と呼びます。



逆に、勝率を重視し、
コツコツドカンと言われる「利小損大」パターンにしてはどうでしょうか。

「手法を変えず」に、勝率を90%にします。
その為には、リスク・リワードを9:1にします。
少しの利益で利確し、損失はできるだけ耐えるパターンです。

損益は、ケース2同様プラスマイナス0となります。

これを今後「ケース3」と呼びます。



手法が同じであれば、「損小利大」にしようとも、「損大利小」にしようとも、
トレード回数が増えて「大数の法則」が働けば、
損益はプラスマイナス0となります。



ここまで考えてみると、「結論」として、
「損小利大」や「損大利小」のリスクリワードと勝率は、
車の両輪のような関係でありながらも、「手法の一側面・特徴」でしかなく、
最終的に利益を出すためには、さほど重要ではない、と私は考えます

そのような事はどっちでも良いので、
例えば100トレード、1,000トレード、10,000トレードしたらいくら儲かるのか、
という「損益」がプラスになる手法を、大数の法則が働くまで継続する、
という事が重要ではないか、という事がわかります。



そこで、統計的に優位性のある試行回数での損益とプロフィットファクター(PF)がどうか、
という考えが重要になります。



話をリスク・リワードと勝率に戻すと、
理想を言えば、リスクに対してリワードが高く、さらに勝率が高ければ、
損益は大きくプラスになりますが、現実はそう簡単にはいきません。

通常は、
・リスク・リワードを許容範囲で固定して、勝率を上げるか、
・勝率を許容範囲で固定して、リスク・リワードのリワード(リスクリワードレシオ)を上げるか、
の2択で手法を突き詰めていく事になります。



しかし、ケース2・3のように、極端にしてしまうと、
最終的に損益がプラスマイナス0になるとわかっていても、
「人によって」は、とてもストレスの多い手法となってしまいます。
(これはその人個人個人の性格によるところが大きいです)



それは、次回に「勝率と連敗・連勝数、資金管理」で書きたいと思います。


以上、「手法は「損小利大」がいいは本当か?リスク・リワードと勝率の関係について」
考えてみました。


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燃えさかるニワトリ

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